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Ökonomische Gesamtbanksteuerungmit Basel II-Daten: Eine exemplarischeUntersuchung anhand der Kreditrisiken
Kundisch, Dennis; Loehner, Fabian; Rudoplh, David; … - Universität <Augsburg> / Research Center Finance & … - 2008
entstehen häufig aufwändigeInformationssysteme, mit deren Hilfe die Risikoposition der Bank erfasst wird. Parallel …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005868268
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Risk management and financial institutions
Hull, John - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003314650
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Wachstumspolitische Aspekte der Umsetzung von Basel II
Drüen, Jörg - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003440492
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Die Beurteilung des Einsatzes von Kreditderivaten in einem Verbundsystem des deutschen Kreditgewerbes
Merl, Hartmut - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003406484
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Kreditrisikohandel, Basel II und interne Märkte in Banken
Klement, Jochen - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003407767
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Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen
Ammann, Kai - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003516902
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Bedeutung und Messung des Loss-Given-Defaults im Rahmen der ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Kreditrisikomodellierung
Asmus, Corinna - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003538202
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Regulation, credit risk transfer with CDS, and bank lending
Pausch, Thilo; Welzel, Peter - 2012
lending behavior and risk sensitivity of a risk-neutral bank. CDS contracts may be used to hedge a bank’s credit risk exposure … at a certain (potentially distorted) price. Regulation is found to induce the risk-neutral bank to behave in a more risk … credit risk. Under the substitution approach in Basel II (and III) a risk-neutral bank will over-, fully or under-hedge its …
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