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Lau, Christian - 2015

; Staatsanleihen; Strom Forwards; stylized facts von Finanzzeitreihen; Value at Risk; Verteilung von Anleiherenditen … Gaussian distribution (NIG distribution); realized moments; stylized facts of financial time series; value at risk … jeweils eine Value at Risk-Berechnung. Im ersten Kapitel wird die Verteilung von Renditen europäischer Staatsanleihen …

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Zeitreihenmodelle zur Schätzung des Value at Risk von Aktien : Beurteilung im Hinblick auf die bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen

Neumann, Kristin - 2000

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Modeling and forecasting implied volatility

Ahoniemi, Katja - 2009

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Silvestrini, Andrea - 2009

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Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.

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Dynamic mixture models for financial time series

Haas, Markus - 2004 - 1. Aufl.

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