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Portfolio Disclosure, Portfolio Selection and Mutual Fund Performance Evaluation
Kempf, Alexander; Kreuzberg, Klaus - 2004
Portfolioveröffentlichung erhöht die Trans parenz des Fonds. In diesem Arbeitspapier zeigen wir, wie sich eine häufigere … Portfolioveröffentlichung aus theoretischer Sicht (i) auf das optimale Anlage verhalten des Fondsmanagers und (ii) auf die Performance von Fonds … Veröffentlichungspolitik ihres Fonds berücksichtigen. Häufigere Portfolioveröffentlichung reduziert – über eine verbesserte Transparenz des …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005854234
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The Sharpe Ratio's Market Climate Bias - Theoretical and Empirical Evidence from US Equity Mutual Funds
Scholz, Hendrik; Wilkens, Marco - Lehrstuhl für ABWL, Finanzierung und Bankbetriebslehre … - 2006
, poorly diversified funds exhibit a superior ranking based on the Sharpe ratio in bear markets, and vice versa. Subsequently …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005857718
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Listed Private Equity : Performance, Einflussfaktoren und Portfolioeffekte ; eine empirische Analyse
Stich, Fabian - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008903476
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Zeitparametervariable Analyse und Visualisierung von Finanzdaten : Methoden der Investmentprozessbegleitung fondsgebundener Anlageformen
Schelwies, Norman - 2008 - 1. Aufl.
Viele aktive Entscheidungen bei der Anlage in Wertpapieren werden auf Basis von Informationen getroffen, die mit Hilfe empirischer Analysen historischer Finanzdaten gewonnen wurden. Leider sind die meisten Ergebnisse dieser Analysen sehr anfällig gegenüber einer Änderung der Zeitparameter,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003678800
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Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien : Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel
Poddig, Thorsten; Brinkmann, Ulf; Seiler, Katharina - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002411135
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Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien : Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel
Poddig, Thorsten; Brinkmann, Ulf; Seiler, Katharina - 2009 - 2., überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003851479
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Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien : Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel TM
Poddig, Thorsten; Brinkmann, Ulf; Seiler, Katharina - 2009 - 2. überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008637596
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Uncertain prospects ranking and portfolio analysis under the conditions of partial information
Colson, Gérard; Zelený, Milan - 1980
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013278212
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Intertemporale Diversifikation im VAR-Ansatz : Erklärung "paradoxer Phänomene" bei langen Prognosezeiträumen
Eberts, Elke - 2003
Vorliegendes Arbeitspapier analysiert die Einflüsse intertemporaler Renditezusammenhänge und fester Startwerte in Vektorautoregressions-(VAR-) Modellen für stetige Renditen anhand des Vergleichs mit einem statischen Random-Walk-Modell.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842330
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Recovery Risk in Stock Returns
Akgun, Aydin; Gibson, Rajna - 1999
This paper argues that book-to-market and size attributes represent sensitivities of firm returns to several risk factors, and in so doing they subsume the information in other attributes.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005843147