МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОХОДНОСТЕЙ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ МЕТОДАМИ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА

В статье рассматриваются характерные особенности европейских фондовых индексов, и проводится их сравнительный анализ. Цель исследования заключается в локализации и описания кризисных эффектов по времени и масштабу в динамике индексов с помощью вейвлет-преобразования. Такой подход позволяет выявить кластеры фондовых индексов и изучить их общие и индивидуальные особенности. Для прогнозирования динамики индексов используется комбинирование методов вейвлет-преобразования, нейронных сетей и SSA.