Прогнозирование и оптимизация на рынке краткосрочных облигаций

Предлагается модель прогнозирования доходности государственных краткосрочных облигаций и формирования их портфеля, оптимального в смысле Марковица-Тобина. Представлены результаты построения прогнозной модели и расчеты оптимального портфеля по данным рынка ГКО.