ХЕДЖИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ В МОДЕЛИРОВАНИИ «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ» ПОРТФЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ

Проведен анализ целесообразности хеджирования рисков, связанных с меняющимися инвестиционными возможностями, и доказано, что инвестору с аддитивной по времени функцией полезности следует хеджировать только стохастические изменения краткосрочной процентной ставки и квадрата рыночных цен риска.

MoreLess

Year of publication:	2010
Authors:	КУРДЮКОВ С.И. ; ДЖАНГИРОВ А.П.
Published in:	TERRA ECONOMICUS. - CyberLeninka. - Vol. 8.2010, 3, p. 25-30
Publisher:	CyberLeninka Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"
Subject:	МОДЕЛИРОВАНИЕ \| ХЕДЖИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ \| ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА \| MODELING \| HEDGING OF INVESTMENT RISKS \| INTEREST RATE

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011249268