Absicherung von Strompreisrisiken mit Futures: Theorie und Empirie
Year of publication: |
2005
|
---|---|
Authors: | Rodt, Marc ; Schäfer, Klaus |
Institutions: | Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Bergakademie Freiberg |
Subject: | Electricity Price Risk | Electricity Futures | optimal Hedge Ratio |
Extent: | application/pdf |
---|---|
Series: | Freiberg Working Papers. - ISSN 0949-9970. |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | German |
Notes: | Number 2005,18 |
Classification: | C10 - Econometric and Statistical Methods: General. General ; G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing ; Q40 - Energy. General |
Source: |
-
Absicherung von Strompreisrisiken mit Futures: Theorie und Empirie
Rodt, Marc, (2005)
-
Risk premia in the German electricity futures market
Pietz, Matthäus, (2009)
-
Risk premia in electricity wholesale spot markets : empirical evidence from Germany
Pietz, Matthäus, (2009)
- More ...
-
Exposures and exposure hedging in exchange rate risk management
Schäfer, Klaus, (2005)
-
Absicherung von Strompreisrisiken mit Futures: Theorie und Empirie
Rodt, Marc, (2005)
-
Absicherung von Strompreisrisiken mit Futures: Theorie und Empirie
Rodt, Marc, (2005)
- More ...