• 1. Einleitung
  • 2. Bewertungen von risikobehafteteten Cash Flows
  • 2.1. Rating
  • 2.2. Risikoadjustierte Cash Flows
  • 2.3. Risikoadjustiertres Diskontierung
  • 2.4. Zusammenhang von Spreads und Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • 3. Optionstheoretische Ansätze zur Bewertung von Kreditrisiken
  • 4. Bewertung von Credit Default Swaps
  • 4.1. Referenzanleihe und Transaktionskosten
  • 4.2. Approximation des Floating Rate Spreads
  • 4.3. Approximation von Ausfallintensitäten
  • 5. Ausblick
  • 6. Literaturverzeichnis