• 1 EINLEITUNG
  • 2 BEWERTUNG VON CREDIT DEFAULT SWAPS
  • 3 EMPIRISCHE ANALYSE FÜR DEN EURORAUM
  • 3.1 Daten
  • 3.2 Aufbau der Regression
  • 3.3 Analyse der Einflussfaktoren auf den Credit Spread
  • 3.4 Stabilität der Ergebnisse
  • 4 VERGLEICH DER BEOBACHTETEN CREDIT SPREADS MIT CDS-PREISEN
  • 5 ZUSAMMENFASSUNG
  • 6 APPENDIX A: LISTE DER VERWENDETEN ANLEIHEN
  • 7 APPENDIX B: REGRESSIONSERGEBNISSE
  • 8 LITERATURVERZEICHNIS