Equity factor predictability

Ulrich Carl

Alle Kapitel dieser Doktorarbeit beleuchten das Thema Aktienfaktoren, allerdings aus unterschiedlichen Perspektiven. Das zentrale Ziel ist es, zum Verständnis von einigen der ältesten und anerkanntesten Aktienfaktoren beizutragen. Das erste Kapitel geht über die Vorhersagbarkeit von Aktienfaktorrenditen. Aktienfaktorrenditen lassen sich teilweise schätzen, insbesondere der Low Beta Faktor. Diese Vorhersagbarkeit wird über Faktoren hinweg durch eine gemeinsame Komponente getrieben. Diese gemeinsame Komponente steht teilweise mit dem Konjunkturzyklus in Beziehung.

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Year of publication:	2016 ; Draft: January 28th, 2016
Authors:	Carl, Ulrich
Published in:	Essays in equity portfolio management. - St. Gallen. - 2016, p. 1-47
Subject:	return predictability \| forecasting \| model uncertainty \| factor model \| forecast combination \| principal components \| Prognoseverfahren \| Forecasting model \| Faktorenanalyse \| Factor analysis \| Prognose \| Forecast \| Wirtschaftsprognose \| Economic forecast \| Kapitaleinkommen \| Capital income \| Schätzung \| Estimation

Type of publication:	Article
Type of publication (narrower categories):	Aufsatz im Buch ; Book section
Language:	English
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011575893