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Risk model backtesting
Terzić, Ivica, (2016)
Value-at-Risk-Schätzung mit Gauß'schen Mischverteilungen und künstlichen neuronalen Netzen
Prinzler, Ralf, (2001)
Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten
Straßberger, Mario, (2002)
L'objectif de la règlementation prudentielle et son rôle dans l'allocation de l'épargne des sociétés d'assurance-vie : le dépassement de Solvency II par une approche "rendement-risque"
Fedor, Marcin, (2009)