GemeinsameAusfallswahrscheinlichkeiten vonösterreichischen Klein- undMittelunternehmen - Version 1.01, November 2004
Year of publication: |
2004-11-01
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Authors: | Jeckle, Michael ; Schwarz, Robert |
Institutions: | Fachhochschule des BFI Wien |
Published in: | |
Subject: | Klein- und Mittelbetrieb | Portfoliomanagement | portfolio management | Ausfallwahrscheinlichkeit | Verlustverteilung | Sekundärmarkt |
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen Ausfallskorrelation
- 3. Ein-Faktormodell zur Berechnung der Assetkorrelationen
- 4. Analyse der Daten des österreichischen Kreditschutzverbands
- 5. Berechnung Assetkorrelationen
- 6. Korrelation und Konjunkturzyklus
- 7. Berechnung der Ausfallkorrelationen
- 8. Schluss
- 9. Literatur
- Anhang A
- Anhang B
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Brutti, Filippo, (2014)
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