• 1 Einleitung
  • 2 Grundlagen
  • 2.1 Kreditrisiko und Standardrisikokosten
  • 2.2 Expected Loss und zentrale Kalkulationsparameter
  • 3 Risikomaße zur Quantifizierung des Unexpected Loss
  • 3.1 Anforderungen an (Kredit-)Risikomaße
  • 3.2 Varianz und Standardabweichung
  • 3.3 Lower Partial Moments (LPM)
  • 3.4 Value at Risk
  • 3.5 Expected Shortfall (Conditional VaR)
  • 3.6 Vergleich der Risikomaße
  • 4 Zusammenfassung