Vorliegendes Arbeitspapier analysiert die Einflüsse intertemporaler Renditezusammenhänge und fester Startwerte in Vektorautoregressions-(VAR-) Modellen für stetige Renditen anhand des Vergleichs mit einem statischen Random-Walk-Modell.

Das vorliegende Papier verfolgt, den empirischen Zusammenhang zwischen den realen Aktienmarktniveaus von Deutschland und den USA zur Aktienmarktprognose zu verwenden ...

Der Cost Average-Effekt gehört gewissermaßen zum Investment-Basiswissen ...

The first objective of this paper is to apply the model of Barth (1999) to the numerical generation of credit loss distributions of a portfolio consisting entirely of interest rate swaps ...

A model for the credit risk of a portfolio of market driven financial contracts (for example swaps) is introduced.(...)

Versicherungsprodukte als klassische Instrumente der Privaten Altersvorsorge werden in Deutschland von Lebensversicherungsunternehmen angeboten. Soweit der Begriff Lebensversicherung nicht das anbietende Unternehmen bezeichnet, faßt er diejenigen Versicherungsformen zusammen, bei denen sich ein...

Der Beitrag entwickelt einen genuinen konzeptionellen Ansatz zur risikoadjustierten Performancesteuerung für die spezifischen Verhältnisse von Schadenversicherungsunternehmen.

Die vorliegende Arbeit möchte, vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und ökonomischer Charakteristika Deutschlands einerseits und Rußland andererseits Vorzüge und Nachteile der alternativen Finanzierungssysteme einer gesetzlichen Rentenversicherung zu diskutieren.

Vorliegendes Arbeitspapier beschäftigt sich mit dem Einsatz von Optionen bei der Steuerung von Aktien- bzw. Aktienportefeuilles .