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~type_genre:"Thesis"
~subject:"Zeitreihenanalyse"
~subject:"Estimation"
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Search: subject_exact:"LPM (Lower Partial Moments)"
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Zeitreihenanalyse
Estimation
Risikomaß
159
Risk measure
159
Theorie
106
Theory
106
Risikomanagement
61
Portfolio selection
56
Portfolio-Management
56
Risk management
55
Schätzung
31
Deutschland
29
Value at Risk
29
Germany
28
Bank
23
Bank risk
21
Bankrisiko
21
Forecasting model
21
Prognoseverfahren
21
Kreditrisiko
19
Risiko
18
Portfolio Selection
17
Credit risk
16
ARCH model
15
ARCH-Modell
15
Messung
15
Risk
13
Time series analysis
13
Marktrisiko
12
Statistical distribution
12
Statistische Verteilung
12
Stochastic process
11
Stochastischer Prozess
11
USA
11
United States
11
Multivariate Verteilung
10
Multivariate distribution
10
Optionspreistheorie
10
Rendite
10
Volatility
10
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All
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6
Undetermined
2
Type of publication
All
Book / Working Paper
41
Type of publication (narrower categories)
All
Thesis
Article in journal
756
Aufsatz in Zeitschrift
756
Graue Literatur
258
Non-commercial literature
258
Arbeitspapier
241
Working Paper
241
Hochschulschrift
52
Aufsatz im Buch
42
Book section
42
Collection of articles written by one author
12
Sammlung
12
Lehrbuch
6
Textbook
6
Collection of articles of several authors
5
Sammelwerk
5
Conference paper
4
Konferenzbeitrag
4
Bibliografie enthalten
2
Bibliography included
2
Amtliche Publikation
1
Amtsdruckschrift
1
Bibliografie
1
CD-ROM, DVD
1
Glossar enthalten
1
Glossary included
1
Government document
1
Konferenzschrift
1
Systematic review
1
Übersichtsarbeit
1
more ...
less ...
Language
All
English
25
German
17
Author
All
Adam, Michael
1
Adam, Michael E. H.
1
Adams, Zeno
1
Albrecht, Peter
1
Bao, Yong
1
Bayer, Verena
1
Becker, Claudia
1
Berger, Theo
1
Bierkamp, Nils
1
Braun, Valentin
1
Claußen, Arndt
1
Fink, Stefan Konrad
1
Fricke, Jens
1
Geyfman, Victoria
1
Giacomini, Enzo
1
Glauser, Manrico
1
Glück, Thorsten
1
Herrmann, Klaus
1
Hubner, Stefan
1
Huggenberger, Markus
1
Jensen, Sören
1
Jockusch, Arne
1
Kaserer, Christoph
1
Kolb, Andreas
1
Kukuk, Martin
1
Lahmann, Wolfgang
1
Laitenberger, Jörg
1
Lau, Christian
1
Neukomm, Mark
1
Neumann, Kristin
1
Neumann, Marco
1
Peitz, Christian
1
Petkova, Ralitsa
1
Poddig, Thorsten
1
Pojarliev, Momtchil
1
Prinzler, Ralf
1
Rengifo, Erick W.
1
Roccioletti, Simona
1
Rudolph, Bernd
1
Schmelzer, Marcus
1
more ...
less ...
Institution
All
Springer Fachmedien Wiesbaden
2
Universität Mannheim
1
Published in...
All
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
4
Berichte aus der Statistik
2
Gabler Edition Wissenschaft
2
Berichte aus der Betriebswirtschaft
1
BestMasters
1
Dissertation Series CentER
1
Europäische Hochschulschriften / 5
1
Gabler Research
1
Gabler-Edition Wissenschaft
1
Gabler-Edition Wissenschaft / Empirische Finanzmarktforschung
1
Nouvelle série
1
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
1
Research
1
Schriftenreihe Finanzmanagement
1
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
1
more ...
less ...
Source
All
ECONIS (ZBW)
41
Showing
1
-
41
of
41
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Relevance
Date (newest first)
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1
Topics in nonparametric identification and estimation
Hubner, Stefan
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011567226
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2
Non-normality in financial markets and the measurement of risk
Lau, Christian
-
2015
ARMA-GARCH-Modellierung; nicht-Normalität; normal-inverse Gauss-Verteilung (NIG-Verteilung); realisierte Momente; Staatsanleihen; Strom Forwards; stylized facts von Finanzzeitreihen; Value at Risk; Verteilung von Anleiherenditen
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011440567
Saved in:
3
Asymptotic theory for M-estimators in general autoregressive conditional heteroscedastic time series models
Tinkl, Fabian
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010408637
Saved in:
4
Systemic Risk, systemic importance and banking sector risk contagion dependencies
Lahmann, Wolfgang
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009670510
Saved in:
5
Adaptive methods for risk calibration
Wang, Weining
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009671537
Saved in:
6
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
Saved in:
7
Backtesting value at risk and expected shortfall
Roccioletti, Simona
-
2016
-
1st ed. 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011411468
Saved in:
8
Quantifizierung und Analyse des Kapitalbedarfs für Marktpreisrisiken
Huggenberger, Markus
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011525434
Saved in:
9
Advanced methods for loss given default estimation
Töws, Eugen
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011443601
Saved in:
10
Essays on risk management of financial institutions : systematic risk, cross-sectional pricing of risk factors, parameter errors affecting risk measures, and credit decisions under...
Claußen, Arndt
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011411507
Saved in:
11
Risk measurement and management of operational risk, reputation risk and inflation risk in the insurance industry
Kolb, Andreas
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011299283
Saved in:
12
The use of risk budgets in portfolio optimization
Unger, Albina
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010413063
Saved in:
13
Die Volatilität von Finanzmarktdaten : theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen
Schmelzer, Marcus
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003843912
Saved in:
14
Essays on conditional correlation modeling
Glück, Thorsten
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010195774
Saved in:
15
Dynamic asset allocation under regime switching and downside risk constraints
Vo, Huy Thanh
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010384126
Saved in:
16
Analyzing and modeling multivariate association : statistical measures and pair-copula constructions
Schnieders, Julius
-
2013
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360883
Saved in:
17
Dependency modeling and value-at-risk forecasts for financial portfolios
Berger, Theo
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432837
Saved in:
18
Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
Jensen, Sören
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360909
Saved in:
19
Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
Bayer, Verena
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009505637
Saved in:
20
Die Auswirkung von Schätz- und Datenunsicherheiten auf die Risikokennzahlen im Kreditrisiko
Fink, Stefan Konrad
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009487509
Saved in:
21
Essays on risk in financial markets
Adams, Zeno
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009490966
Saved in:
22
Maximum entropy models for time-varying moments applied to daily financial returns
Herrmann, Klaus
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009008742
Saved in:
23
Dynamic copulas for finance : an application to portfolio risk calculation
Braun, Valentin
-
2011
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009152690
Saved in:
24
Time varying adaptive copulae and dynamic semiparametric factor models with applications in finance
Giacomini, Enzo
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003931427
Saved in:
25
Managing currency risk for emerging markets hedge funds
Seifert, Stephanie
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003323205
Saved in:
26
Simulative portfolio optimization under distributions of hyperbolic type : methods and empirical investigation
Bierkamp, Nils
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003373967
Saved in:
27
Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Fricke, Jens
-
2006
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003359314
Saved in:
28
Econometric analysis of financial count data and portfolio choice : a dynamic approach
Rengifo, Erick W.
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003987160
Saved in:
29
Implications of expanding bank powers into securities activities : Section 20 subsidiaries
Geyfman, Victoria
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003384489
Saved in:
30
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
Neukomm, Mark
-
2004
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001932309
Saved in:
31
Essays on finite sample inference and financial econometrics
Bao, Yong
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003386763
Saved in:
32
Messung von Marktrisiken unter Verwendung von Copulafunktionen : eine empirische Studie für den Schweizer Aktienmarkt
Glauser, Manrico
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002397745
Saved in:
33
An empirical investigation of the book-to-market and size effects
Petkova, Ralitsa
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003385465
Saved in:
34
Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode : ein Vergleich vereinfachender Verfahren und Konzepte zur Einbeziehung impliziter Volatilitä...
Jockusch, Arne
-
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629858
Saved in:
35
Value-at-Risk-Schätzung mit Gauß'schen Mischverteilungen und künstlichen neuronalen Netzen
Prinzler, Ralf
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001583953
Saved in:
36
Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall : eine theoetische und empirische Untersuchung
Adam, Michael
;
Adam, Michael E. H.
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629302
Saved in:
37
Quantitative methods for active portfolio management : can we beat the benchmark?
Pojarliev, Momtchil
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001559473
Saved in:
38
Modellrisiko bei Value-at-Risk-Schätzungen : eine empirische Untersuchung für den schweizerischen Aktien- und Optionenmarkt
Weber, Frithjof
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001578573
Saved in:
39
Modelle zur Schätzung der Volatilität : eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Specht, Katja
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511096
Saved in:
40
Zeitreihenmodelle zur Schätzung des Value at Risk von Aktien : Beurteilung im Hinblick auf die bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen
Neumann, Kristin
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001441505
Saved in:
41
Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen
Neumann, Marco
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001374429
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