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Search: subject_exact:"LPM (Lower Partial Moments)"
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Risk measure
165
Theorie
109
Theory
109
Risikomanagement
67
Risk management
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Portfolio-Management
57
Schätzung
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Value at Risk
31
Deutschland
29
Germany
28
Bank
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Bankrisiko
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Forecasting model
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Prognoseverfahren
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Kreditrisiko
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Risiko
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Credit risk
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Portfolio Selection
17
ARCH model
16
ARCH-Modell
16
Messung
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Zeitreihenanalyse
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Marktrisiko
14
Time series analysis
14
Risk
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Statistical distribution
12
Statistische Verteilung
12
Multivariate Verteilung
11
Multivariate distribution
11
Stochastic process
11
Stochastischer Prozess
11
USA
11
United States
11
Multivariate Analyse
10
Multivariate analysis
10
Optionspreistheorie
10
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Online availability
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Free
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Undetermined
2
Type of publication
All
Book / Working Paper
30
Type of publication (narrower categories)
All
Thesis
Bibliografie enthalten
Article in journal
637
Aufsatz in Zeitschrift
637
Graue Literatur
203
Non-commercial literature
203
Arbeitspapier
190
Working Paper
190
Hochschulschrift
38
Aufsatz im Buch
35
Book section
35
Collection of articles written by one author
9
Sammlung
9
Collection of articles of several authors
3
Conference paper
3
Konferenzbeitrag
3
Sammelwerk
3
Amtliche Publikation
1
Bibliography included
1
CD-ROM, DVD
1
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Language
All
English
17
German
13
Author
All
Adams, Zeno
1
Albrecht, Peter
1
Bayer, Verena
1
Berger, Theo
1
Bierkamp, Nils
1
Braun, Valentin
1
Claußen, Arndt
1
Fink, Stefan Konrad
1
Fricke, Jens
1
Geyfman, Victoria
1
Glauser, Manrico
1
Glück, Thorsten
1
Huggenberger, Markus
1
Jockusch, Arne
1
Kaserer, Christoph
1
Kolb, Andreas
1
Kukuk, Martin
1
Lahmann, Wolfgang
1
Neukomm, Mark
1
Neumann, Marco
1
Peitz, Christian
1
Petkova, Ralitsa
1
Poddig, Thorsten
1
Prinzler, Ralf
1
Roccioletti, Simona
1
Rudolph, Bernd
1
Schmelzer, Marcus
1
Schnieders, Julius
1
Seifert, Stephanie
1
Specht, Katja
1
Tinkl, Fabian
1
Töws, Eugen
1
Unger, Albina
1
Wang, Weining
1
Weber, Frithjof
1
more ...
less ...
Institution
All
Springer Fachmedien Wiesbaden
2
Universität Mannheim
1
Published in...
All
Gabler Edition Wissenschaft
2
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
2
Berichte aus der Statistik
1
BestMasters
1
Europäische Hochschulschriften / 5
1
Gabler Research
1
Gabler-Edition Wissenschaft
1
Gabler-Edition Wissenschaft / Empirische Finanzmarktforschung
1
Research
1
Schriftenreihe Finanzmanagement
1
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
1
more ...
less ...
Source
All
ECONIS (ZBW)
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1
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30
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Relevance
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Date (oldest first)
1
Asymptotic theory for M-estimators in general autoregressive conditional heteroscedastic time series models
Tinkl, Fabian
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010408637
Saved in:
2
Systemic Risk, systemic importance and banking sector risk contagion dependencies
Lahmann, Wolfgang
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009670510
Saved in:
3
Adaptive methods for risk calibration
Wang, Weining
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009671537
Saved in:
4
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
Saved in:
5
Backtesting value at risk and expected shortfall
Roccioletti, Simona
-
2016
-
1st ed. 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011411468
Saved in:
6
Quantifizierung und Analyse des Kapitalbedarfs für Marktpreisrisiken
Huggenberger, Markus
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011525434
Saved in:
7
Advanced methods for loss given default estimation
Töws, Eugen
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011443601
Saved in:
8
Essays on risk management of financial institutions : systematic risk, cross-sectional pricing of risk factors, parameter errors affecting risk measures, and credit decisions under...
Claußen, Arndt
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011411507
Saved in:
9
Risk measurement and management of operational risk, reputation risk and inflation risk in the insurance industry
Kolb, Andreas
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011299283
Saved in:
10
The use of risk budgets in portfolio optimization
Unger, Albina
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010413063
Saved in:
11
Die Volatilität von Finanzmarktdaten : theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen
Schmelzer, Marcus
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003843912
Saved in:
12
Essays on conditional correlation modeling
Glück, Thorsten
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010195774
Saved in:
13
Analyzing and modeling multivariate association : statistical measures and pair-copula constructions
Schnieders, Julius
-
2013
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360883
Saved in:
14
Dependency modeling and value-at-risk forecasts for financial portfolios
Berger, Theo
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432837
Saved in:
15
Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
Bayer, Verena
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009505637
Saved in:
16
Die Auswirkung von Schätz- und Datenunsicherheiten auf die Risikokennzahlen im Kreditrisiko
Fink, Stefan Konrad
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009487509
Saved in:
17
Essays on risk in financial markets
Adams, Zeno
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009490966
Saved in:
18
Dynamic copulas for finance : an application to portfolio risk calculation
Braun, Valentin
-
2011
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009152690
Saved in:
19
Managing currency risk for emerging markets hedge funds
Seifert, Stephanie
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003323205
Saved in:
20
Simulative portfolio optimization under distributions of hyperbolic type : methods and empirical investigation
Bierkamp, Nils
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003373967
Saved in:
21
Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Fricke, Jens
-
2006
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003359314
Saved in:
22
Implications of expanding bank powers into securities activities : Section 20 subsidiaries
Geyfman, Victoria
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003384489
Saved in:
23
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
Neukomm, Mark
-
2004
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001932309
Saved in:
24
Messung von Marktrisiken unter Verwendung von Copulafunktionen : eine empirische Studie für den Schweizer Aktienmarkt
Glauser, Manrico
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002397745
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25
An empirical investigation of the book-to-market and size effects
Petkova, Ralitsa
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003385465
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26
Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode : ein Vergleich vereinfachender Verfahren und Konzepte zur Einbeziehung impliziter Volatilitä...
Jockusch, Arne
-
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629858
Saved in:
27
Value-at-Risk-Schätzung mit Gauß'schen Mischverteilungen und künstlichen neuronalen Netzen
Prinzler, Ralf
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001583953
Saved in:
28
Modellrisiko bei Value-at-Risk-Schätzungen : eine empirische Untersuchung für den schweizerischen Aktien- und Optionenmarkt
Weber, Frithjof
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001578573
Saved in:
29
Modelle zur Schätzung der Volatilität : eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Specht, Katja
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511096
Saved in:
30
Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen
Neumann, Marco
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001374429
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