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Das Geschäft mit Derivaten und strukturierten Produkten : welche Rolle spielt die Bank?

Schmidt, Wolfgang M. - 2012

Das Geschäft mit Derivaten und strukturierten Finanzprodukten ist verstärkter Kritik ausgesetzt. Ziel des Aufsatzes ist die kritische Auseinandersetzung mit den Thesen der Kritiker und der Rolle der Bank bei den genannten Geschäften. -- Derivate ; strukturierte Produkte ; Bewertung ;...

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Deskription und Bewertung strukturierter Produkte unter besonderer Berücksichtigung verschiedener Marktszenarien

Löhr, Andreas; Cremers, Heinz - Frankfurt School of Finance - 2007

Due to a fast market development in volume and innovation on the structured products (cer-tificates) side, critics are finding fault regarding a lack in transparency and comparability. However, certificates can provide characteristics for every market scenario as its explicit strength.The aim of...

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DIE VERTRÄGLICHKEIT KOVARIANZ- UNDVARIANZBASIERTER SCHÄTZVERFAHREN FÜRSTRUKTURGLEICHUNGSMODELLE - Eine Simulationsstudie -

Eberl, Markus; Mitschke-Collande, Daniel - Universität <München> / Fakultät für Betriebswirtschaft - 2006

Lange Zeit stand man in der Marketing- und Sozialforschung vor dem Problem die kausalenZusammenhänge nicht beobachtbarer Variablen – so genannte Konstrukte – modellierenund vor allem erforschen zu können.Zwar gab es die Regressionsanalyse, mit deren Hilfe man den Einfluss mehrerer...

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Portfolioselektion mit Shortfallrisikomaßen

Albrecht, Peter - 2001

Die klassische, von Markowitz entwickelte, Portfoliotheorie basiert auf spezifischen Risikomaßen, der Renditevarianz bzw. der Renditestandardabweichung. Diese Risikomaße messen primär die Volatilität der Renditeentwicklung...

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Direkte Bestimmung der Maximum-Likelihood Schätzungen für Erwartungswert und Varianz durch algebraische Zerlegung der Fisherschen Likelihoodfunktion

Maier, Helmut - Leontief-Institut für Wirtschaftsanalyse - 2010

und die unbekannten Parameter Erwartungswert und Varianz bzw. Standardabweichung aus einer vorliegenden Stichprobe zu …

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Vorschlag eines Bewertungskonzepts von Zertifikaten

Varmaz, Armin; Fieberg, Christian - In: Kredit und Kapital 45 (2012) 2, pp. 243-266

Vorschlag eines Bewertungskonzepts von Zertifikaten Ansätze zur analytischen Bewertung von Zertifikaten sind bisher wenig in der Literatur thematisiert. Dieser Beitrag stellt ein auf dem Black/Scholes-Modell basierendes Bewertungskonzept zur Diskussion, mit dessen Hilfe Zertifikate analytisch...

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Das Geschäft mit Derivaten und strukturierten Produkten: Welche Rolle spielt die Bank?

Schmidt, Wolfgang M. - 2012

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Die Bewertung von Aktienanleihen mit Barriere: Eine Fallstudie für die Easy-Aktienanleihe der Deutschen Bank

Hofmann, Maurice; Rottmann, Horst - 2016

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit der fairen Bewertung einer von der Deutschen Bank AG emittierten Aktienanleihe mit … Barriere, die als 'Easy-Aktienanleihe' (ISIN: DE000XM6XYZ2) am Markt angeboten wird. Da Aktienanleihen mit Barriere … und sich der Aufschlagsfaktor auf den Nennwert der Easy-Aktienanleihe zwischen -0,2 % und 2,3 % bewegt. Dieses Ergebnis …

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Die Bewertung von Aktienanleihen mit Barriere : eine Fallstudie für die Easy-Aktienanleihe der Deutschen Bank

Hofmann, Maurice; Rottmann, Horst - 2016

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit der fairen Bewertung einer von der Deutschen Bank AG emittierten Aktienanleihe mit … Barriere, die als „Easy-Aktienanleihe“ (ISIN: DE000XM6XYZ2) am Markt angeboten wird. Da Aktienanleihen mit Barriere … und sich der Aufschlagsfaktor auf den Nennwert der Easy-Aktienanleihe zwischen -0,2 % und 2,3 % bewegt. Dieses Ergebnis …

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Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit Kreditderivaten

Krones, Julia; Cremers, Heinz - 2012

In almost every financial market crisis we can observe widening credit spreads, especially in the last years during the subprime and sovereign debt crisis. But what exactly drives the credit spread? This paper will outline static components, i.e. default risk, liquidity, risk and the relative...

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