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Experte; Integrodifferentialgleichung; Nutzenmaximierung; Ornstein-Uhlenbeck-Prozess; Portfoliomanagement
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Sass, Jörn
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Wunderlich, Ralf
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Frey, Rüdiger
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Gabih, Abdelali
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Jörn Saß
1
Kondakji, Hakam
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Schütze, Stephan
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1
Ein Nutzenmaximierungsproblem mit unvollständiger Information und Expertenmeinungen in einem Finanzmarkt mit Markov-modulierter Drift
Schütze, Stephan
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012315545
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2
Optimale Portfolios für partiell informierte Investoren in einem Finanzmarkt mit Gaußscher Drift und Expertenmeinungen
Kondakji, Hakam
-
2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012132329
Saved in:
3
Portfoliooptimierung unter Transaktionskosten
Jörn Saß
-
2001
(Keine Zusammenfassung in deutscher Sprache vorhanden.) (No summary in German language.)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009429036
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