- Zusammenfassung / Abstract
- 1 Einleitung
- 2 Präferenzfreiheit optimaler zeitvariierender Hedge Ratios
- 2.1 Optimale Hedge Ratios und Erwartungsnutzenmaximierung
- 2.2 Die Bedingungen von Lence 1995 und Rao 2000
- 2.3 Zur Äquivalenz der Bedingungen nach Lence 1995 und Rao 2000
- 2.4 Implikationen
- 3 Empirische Analyse
- 3.1 Beschreibung der EEX- und Nord Pool-Daten
- 3.2 Schätzung optimaler Hedge Ratios mit der OLS-Regression
- 3.3 Schätzung optimaler Hedge Ratios mit multivariaten GARCH-Modellen
- 4 Vergleich der Hedging-Strategien
- 5 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
- Anhang: Tabellen
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