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Asset Allocation mit Aktien aus CEE/SEE-Ländern
Fischer, Edwin O.; Lind-Braucher, Susanne - Universität Graz - Institut für Finanzwirtschaft - 2006
sollten. Deshalb zeigt diese Arbeit die möglichen Vorteile einer internationalen Diversifikation von Aktienportfolios in CEE …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005866062
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Branchendiversifikation in der Eurozone:Eine empirische Untersuchung
Fischer, Edwin O.; Glawischnig, Markus - Universität Graz - Institut für Finanzwirtschaft - 2006
Die zunehmende Globalisierung der weltweiten Realwirtschaften hat zu einem Anstieg derKorrelationen zwischen den Aktienmärkten der unterschiedlichen Länder geführt. Damit einhergehendwird für internationale Aktieninvestoren eine Länderdiversifikation ihrer Aktienportefeuillesimmer weniger...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005866060
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Intertemporale Diversifikation im VAR-Ansatz : Erklärung "paradoxer Phänomene" bei langen Prognosezeiträumen
Eberts, Elke - 2003
Vorliegendes Arbeitspapier analysiert die Einflüsse intertemporaler Renditezusammenhänge und fester Startwerte in Vektorautoregressions-(VAR-) Modellen für stetige Renditen anhand des Vergleichs mit einem statischen Random-Walk-Modell.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842330
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Empirische Analyse diversifikationsrelevanter Ressourcen
Weiss, Martin; Hungenberg, Harald; Weih, Stefan - Betriebswirtschaftliches Institut <Nürnberg> / … - 2001
Ressourcen den Unternehmen grundsätzlich zur Verfügung stehen und welche davon im Rahmen der Diversifikation die größte Bedeutung …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009022132
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Staatsfonds - "neue" Akteure an den Finanzmärkten?
Schalast, Christoph (contributor);  … - 2009
Sovereign Wealth Funds (SWFs) have become active investors on the financial markets. This working paper meets the increasing thirst for information on the investment activities of Sovereign Wealth Funds, their legal environment and the implications on German stock listed corporations. Thus, this...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003816335
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Internationale Diversifikation von Aktien- und Anleihenportfolios aus der Perspektive deutscher Investoren
Maurer, Raimond; Mertz, Alexander - 1999
Vorliegendes Arbeitspapier beschäftigt sich mit der Vorteilhaftigkeit der internationalen Diversifikation von …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842387
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Geographische Diversifikation von Immobilienportfolios im Schweizer Mietwohnungsmarkt
Borner, Rolf - Center for Urban & Real Estate Management <Zürich> - 2008
Der Anreiz einer Investition besteht im Erzieln einer angemessenen Rendite und im zukünftigen Vermögenszuwachs oder zumindest im Erhalt des Vermögenswertes. Bestrebungen zur Maximierung der Rendite führen zum Anstieg des damit verbundenen Risikos. Analog zu den Anlagekategorien Aktien und...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005871025
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Mögliche Potentiale der Portfoliodiversifizierung anhand des 4-Quadranten-Ansatzes für Schweizer Institutionelle Investoren
Wägner, Ingo - Center for Urban & Real Estate Management <Zürich> - 2007
Während Immobilieninvestments derzeit in Europa überwiegend als Public oder Private Equity Real Estate Investments gesehen werden. versteht man in der Schweiz Immobilienanlagen primär als Direktanlage. Allerdings tendieren eidgenössische Institutionelle Investoren wie Pensionskassen und...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005871151
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Diversifikation und Risikocluster im Schweizer Immobilien Direktanlagemarkt - zur Bedeutung von Markttransparenz und qunatitativer Methoden
Widmer, Cornel - Center for Urban & Real Estate Management <Zürich> - 2007
zu investieren in erste Linie quantitativ begründet ist und Diversifikation, Risiko Reduktion und tiefe Korrelation zu … von anderen Anlageklassen. Auf qualitativen Faktoren aufbauende Systeme und eine Arte naive Diversifikation bestimmen das … Strategien hinsichtlich Risiko Reduktion und Diversifikation verbreitet angewandt werden und welche Bedeutung homogene …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005871153
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Stabilität der Korrelationen bedeutender Anlageklassen
Auckenthaler, Christoph; Skaanes, Stephan - Institut für Schweizerisches Bankwesen <Zürich> - 2003
Seit Begründung der modernen Portfoliotheorie ist bekannt, daß die Portfoliovolatilität im Fall niedriger Korrelationen zwischen den Anlageklassen bei sonst gleich bleibenden Parametern ohne Renditeeinbuße reduziert wird...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005856981